工程案例
主页 > 工程案例 > 内容

招商睿逸混合:2017年第四季度报告查看PDF公告 - 招商睿逸混合(002317)基金公告

2019-04-10 08:18 网络整理

招 商 睿 逸 商行 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 2017 年第4 使驻扎说闲话 2017 第12年 31个月 日 基金管 理人: 投入助长庶生的金管 理限定的大众众司 中心渠 管人: 奇纳河将存入银行股权贴纸 份限定的大众众司 说闲话 送 出日期:2018 年 1 19个月 日 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 1 页共11 页 §1 要紧微量 基金管 理人 的董 事会 及董 肉体的使安全 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载 、 误 导性 报告 或要紧 遗 漏,并 对其 使满意 的真 实性 、精确 性和 整个 性承 担个 布三番两次 带责 任。 中心渠 管人 奇纳河 将存入银行 商务界占有率 限定的大众众 司根 据本 基金 和约 规则 , 于2018 年1 月 18 日 中止了 本 说闲话中 的财 务指 标、 净值 脸色和 投入 结成 说闲话 等内 容, 使安全 中止 使满意不 在 假记载 载 、 误 导 性报告 或许 重要的 失误 。 基金管 理人 接纳 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 道义 应付 及用功 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 获益。 基金的 过往 业绩 未必 代表 其逼近的 表示 。 投 资有 风险, 投入者 在作 出投 资决 策前 应殷勤的 阅 读懂本吉 金的 新成员 阐明 书。 本说闲话 中财 务资 料未 经审 计。 本说闲话 期 自2017 第10年 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金买卖概述 基金简报 称 招商引资商 逸混 合 基金专卖药品 编码 002317 事务行进 码 002317 资产表示方式 作方 式 盟约型 吐艳 式 基金结成 同生 效日 2016 年 4 月 13 日 说闲话期 末基 金份 额总 额 295,287, 份 投入目 标 基金 在控 制风 险、 确保 基金资 产良 好流 动性 的前 提 下, 追 求较 高回 报率 , 力 争 实现深思熟虑的结果基 金资 产长 期稳 健增 值。 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 2 页共11 页 投入策 略 资产配 置策 略: 本基 金的 资产配 置将 基本原则 微观 财务状况 形 势、 筑 规律 运转 事件 、 中 国财务状况 开展 事件 , 在权 益 类 资产、 固定的 进项 类资 产和 现 金三大 类资 产类 别间 停止 相 对敏捷 的配 置, 并根 据风 险 的评价 和建 议适 度调 整资 产 排列比 例。 股权贴纸投 资策 略: 本 基金 以价 值投入 理念 为导 向, 采 取 “ 自 上而下 ” 的 多主 题投 资和 “ 自下而 上” 的个 股精 选方 法 , 伸缩性表示方式 用多 种股 票投 资策 略, 深 度挖 掘经 济结 构转 型 过 程仲建 有核 心竞 争力 和发 指示潜力 的行 业和 公司 , 实 现 基 金资产 的长 期稳 定增 值。 债券股投 资策 略: 本基 金采 用 的固定的 进项 养育 首要 投入 策 稍微包罗 :久 期策 略、 限期 作文谋略 略和 个券 选择 谋略 等 。 认股约束力投入 资策 略: 本基 金对 权 使防水资产 的投 资主 想象 表示方式 分 析情感 约束力 内在 估价 最重 两个提出要求 种因 素—— 标 的资 产 价钱以 及市 场隐 含波 动率 的交替 ,灵 活构 建避 险策 略, 动摇率 差策 略以 及套 利策 略。 股指持续 货投 资策 略: 本基 金 采用一套 期保 值的 办法 参加 股 指未婚妻 的投 资交 易, 以管 理 商务界风 险和 显示屏 股权贴纸 舱位 为 首要目 的。 中小企 业私 募债 券投 资策 略: 中 小企 业私 募债 具有 票 面 货币利率较 高、 信誉 风险 较大 、 二线城市 场流 动性 较差 等特 点。 到这地步,本 基金 当心 投入 中小 进取心私 募债 券。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50%+ 中 证全 债指 数收 益率 × 50% 风险收 益特 征 基金 是混 合型 基金 , 在 证 券投入 基金 中属 于预 期风 险 产水量 平中 等的 投入 养育 , 深思熟虑收 益和 深思熟虑 风险 高于 货 币商务界 基金 和债 券型 基金 ,在水下 股权贴纸 型基 金。 基金管 理人 投入助长庶生的 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 奇纳河银 行股 份有 限公 司 §3 首要资产务商量标和资产 净值表示 首要 财务商量 标 单位: 演示 币元 首要资产 务指 标 说闲话期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 1。这个成绩 已实 现收 益 3,764,419.31 2。这个成绩 来回 5,759,239.26 三。额外的 平均估价 基金 命运注定 现期 来回 0.0168 4。学期完毕 基金 资产 净值 298,959,362.54 5。学期完毕 基金 命运注定 净值 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 3 页共11 页 注:1、 前述事项根底 黄金使完美 宾语 不包罗有效 重要的人物 订阅或 市 每个基金 项费 用,计 入费 用后实 际 产水量 平要 在水下 所列 数字 ; 2 、 现期 已实 现收 益指 基金 现期利 息收 入、 投入 进项、 以此类推收 入( 不含 公允 估价 变 静态进项 推理阶段 关费 用后 的余 额, 现期利 润为 现期 已实 现收 加号 现期 公允 估价 变卦 进项。 基金 净值表 现 .1 本 说闲话 期基 金命运注定 净值 曲线上升斜率 及其 同样的人时间 业绩 比较地基 准收 益率的 比较地 阶段 净值增长长 长率 ① 净值增长长 长率 基准形成分支 ② 业绩比 较基 准来回 率③ 业绩比 较基 准来回 率标 准形成分支 ①- ③ ②- ④ 过来三 个月 0.34% 0.41% -0.89% -0.07% .2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变卦的 比较地 §4 导演说闲话 基金 导演( 或基 金经 理小 归类)简 介 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 4 页共11 页 姓名 功能 任本吉 金的 基金 导演 限期 贴纸 找到任务 年龄限制 阐明 供职日 期 离任日 期 何Wen Tao 基金 基金经 理 2016 年 4 月 13 日 - 10 男,管 理学 硕士 。2007 年 7 月加 入招 商 基金管 理有 限公 司, 曾任 市部 市 员, 专项报账资产 产投 资部 谈论 员、 辅佐投入 资经 理、 投入圣典 理, 先后 搞 股权贴纸 和债券股 市 、 债券股和 新股票 谈论 、投 资组 轧投入 资管 理 这样地的任务 ,现 任投 资管 理二 部总监 伙计 兼 招商丰 盛稳 定增 长灵 活配 置混合 型证 券 投入基 金、 招商 丰利 敏捷 排列混 合型 证 券投入 基金 、招 商丰 裕灵 实时排列 混合 型 贴纸投 资基 金、 招商 丰享 伸缩性排列 置混 合 I类贴纸 投入 基金 、招 商睿 逸商行 排列 混 凝固并联症状 券投 资基 金、 招商 冯一龄 活配 置 混合型 贴纸 投入 基金 、招 尚丰凯 敏捷 配 置混合 型证 券投 资基 金、 招商丰 诚灵 活 排列混 合型 贴纸 投入 基金 基金经 理。 注:1、 基金 首任基 金经 李察国家的 日期 为根底 金合 同见效日 ,后 委派基金 导演 的供职 日 时间和 历任 基金 导演 的离 任日期 为公 司相 关会 议作 出决议 的公 告( 见效 )日 期; 2 、贴纸 失业年 限计算 基准 适合呼喊 协会 《贴纸 业从 业参谋资 格管 理大大地 》中 计划中的卡 券 找到任务人 员范 围的 相干 规则 。 应付 报人 告期 内本 基金 手术照办性 规守 字母事件 的说 明 基金管 理人 当播音员 : 在 本报 告期内 , 本基 金应付 人严 格观察 《 中华 演示共 和国 贴纸投 资 基 靳法 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 应付 大大地 》 等 关于法 诉诸法度 规及 其各 项实 施原则 的规 定 本 基金 的基 金合 平行 基金法 律文 件的 商定 , 本 着老实 信誉 、 勤 勉尽 责的 规律应付 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的前 提下 , 为 基金 有效 人道追求 最大 津贴 。 本 说闲话 期内, 基金 运作 合奏合 法合 规, 无损 害基 金有效 人利 益的 行动 。 基 黄金投入 资范 围以 及投 资运 作适合 关于 法度 法规及 基金 和约 的规 定。 正好 市专 项说 明 4. 公 平交 易制 度的执 行情 况 基金管 理人 已建 立较 完美的 的谈论 办法 和投 资决 策流 程, 确保 各投 资组 合享 有公 平的投 资 方针决策机 会 。 基 金应付 人建 立了所 有组 侵吞 用的 投入 宾语备 选库 , 确切地阐述明 确的 备选库 达到 、 维 护顺序 。 基 金管 理人 主宰 健全的 投入 根据 名人 , 明 确投入 方针决策 专员 会、 投入 总监、 投入 结成 导演等 各投 资决 策主 体的 税收和 当权者 隔离物 , 投 资组 轧导演 在授 权范 围内 可以 特许决 策, 超越招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 5 页共11 页 投入权 限的 用双手触摸、举起或握住 必要 表示方式 精确的的 审批 顺序 。 基金 应付 人的相 关研 究成 果向 室内的 整个投入 资组 合 吐艳, 在投 资研 究层 面不 在各 投入 结成 间不 正好 的成绩 。 4. 异 常交 轻而易举的 为的专 项说 明 基金管 理人 精确的 把持 形形色色的 投入组 合之 间的 同日 反向 市 , 严 格禁 止可 能导 致不 正好交 易 和津贴 保送 的同 日反 向交 易。 确因 投入 结成 的投 资策 细微或流出 动性 等需 要而 产生 的同日 反向 交 易, 基金 应付 演示必需品 相干 投入组 合经 理提 供决 策依 据, 并留 存记 商量文献 , 完 都适合 关于 转位 的著作 使均衡 停止 投入 的组 等驱散 外。 本说闲话 期内 , 基金 各项 买卖平均估价数 精确的 根据 相干 法度 法规 、 基 金合 同的有 关要 求器械 , 本 基 金 管 理 人 个人财产 投 资 组 合参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同日 反 向 交 易 不存 在 成 交 不足 的 单 边 市 量超越该 贴纸 当天成 交量 的 5%的 机遇。 说闲话 期内未 发现存的可 能导 致偏心 平交 易和津贴 保送 的重要的 非常 市 行动 。 说闲话 时代基 金投 资策 略和 运作分 析 说闲话期 内 , 宏 观经 济各 项 宾语总 体平 稳 , 其 中投 资 宾语稳定性 中趋 降 ,PMI 维 持在 扩张区 间, 通胀率 为温 和 。 流出 性受 到筑 去杠 杆的 情感 , 总 卫生紧缩 。 股权贴纸 商务界维 持大 盘强于 小盘 的 风 格,沪 深 300 指 数上 涨 , 创业 板指 数下 跌 。债 券市 场总 体维 持弱 势,短 期收 益 速率和巨大 期收 益率 均明 显上 行。 计划中的 基金 的运作 , 报 告期内 本人 保养 对价 值股 的主音 投入 , 债 券田 首要 投入 短久 期和 树高级木 债券股 。 说闲话 时代基 金的 业绩 表示 说闲话期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为 , 同期性 业绩基 准增 长率 为 。 说闲话 时代基 金持 重要的人物 数或 基金资 产净 估价预警 阐明 说闲话期 内 , 本 基金 未发 生连 持续二十 个工 作日 涌现 基金 命运注定持 重要的人物 大批 不满足的 二百 人或 基 金资产 净值 在水下 五千 万元 的机遇 。 §5 投入结成说闲话 说闲话 最后的根据 金资 产组 合情 况 序号 记入项主词 归纳( 元) 使忙碌基金 总资 产的 使均衡 (% ) 1 权利投 资 130,144,957.38 32.27 时髦的: 股权贴纸 130,144,957.38 32.27 2 基金投 资 - - 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 6 页共11 页 3 固定的收 益投 资 253,496,176.41 62.85 时髦的: 债券股 253,496,176.41 62.85 资产分部 持证 券 - - 4 贵金属 投入 - - 5 筑衍 生品 投入 - - 6 买进返 售金 融资 产 - - 时髦的: 买断 式回 购的 买进 返售 筑资 产 - - 7 将存入银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,739,196.58 1.92 8 以此类推资 产 11,977,998.83 2.97 9 等于 403,358,329.20 100.00 5.2 说闲话 终端按 呼喊 分级 的股 门票投入 结成 报 告期 末按 呼喊分 类的 国际股权贴纸 票投 资结成 编码 呼喊类 别 公允价 值( 元) 使忙碌基金 资产 净值 使均衡 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 7,304,502.00 2.44 B 采矿业 - - C 制造业的 62,121,802.10 20.78 D 电力、 使热 、燃 气及 水上运动 产和供 应业 16,140 0.01 E 发展业 - - F 零售的和 零售的 业 9,300,209.00 1 G 交运送 输、 贮藏 和邮 政业 17,957.94 0.01 H 四分之一和 餐饮 业 1,900,096.00 0.64 I 通讯传 输、 软件 和信 息技 外科手术 业 - - J 筑业 37,699,316.00 12.61 K 物业不动产 业 - - L 酬金和 商事 侍者 业 5,946,322.14 1.99 M 学问研 究和 技术 侍者 业 - - N 蓄水、 境遇 和公 共设 施管 理业 2,120,709.00 0.71 O 居住者克制 务、 弥补 和其 他服 务业 - - P 教导 - - Q 康健与 社会 任务 3,717,900.00 1.24 R 文明、 体育 和娱 乐业 - - S 并联 - - 等于 130,144,957.38 43.53 5.2.2 报 告期 末按 呼喊分 类的 港股通 投入 股权贴纸投 资组 合 基金 本报 告期 末未 有效 港股通 投入 股权贴纸 。 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 7 页共11 页 说闲话 终端按 公允 估价 占基 金资产 净值 大使均衡 小排 序的前 十名 股权贴纸投 资明 细 序号 股权贴纸发电 码 股权贴纸名 称 大批( 股) 公允价 值( 元) 使忙碌基金 资产 净值 使均衡( %) 1 601318 奇纳河平 安 124,400 8,705,512.00 2.91 2 601288 农用银 行 2,216,800 8,490,344.00 2.84 3 000910 改良品圣 象 275,600 6,311,240.00 2.11 4 600887 Erie股权贴纸 份 191,400 6,161,166.00 2.06 5 600138 中青旅 284,922 5,946,322.14 1.99 6 601601 奇纳河也 保 141,900 5,877,498.00 1.97 7 002382 蓝帆医学学 疗 438,700 5,347,753.00 1.79 8 601398 工商务银 行 813,700 5,044,940.00 1.69 9 601939 发展银 行 648,000 4,976,640.00 1.66 10 002572 索菲亚 122,400 4,504,320.00 1.51 5.4 说闲话 终端按 债券股 养育 分级 的债券股 投入 结成 序号 债券股买卖 种 公允价 值( 元) 使忙碌基金 资产 净值 使均衡 (% ) 1 正式的债 券 - - 2 中央将存入银行票据 据 - - 3 筑债 券 19,986,000.00 6.69 时髦的: 策略性 性金 融债 19,986,000.00 6.69 4 进取心债 券 185,761,576.60 62.14 5 短期事情 期融 资券 - - 6 中期车票 据 - - 7 可替换债券 (可 互换 债) 28,599.81 0.01 8 同性存 单 47,720,000.00 16 9 以此类推 - - 10 等于 253,496,176.41 84.79 5.5 说闲话 终端按 公允 估价 占基 金资产 净值 大使均衡 小排 名的前 五名 债券股投 资明 细 序号 债券股代 码 债券股名 称 大批 ( 张) 公允价 值( 元) 使忙碌基金 资产 净值 使均衡( %) 1 111793532 17 广州 地区 商务 银 行 CD038 500,000 47,720,000.00 16 2 127292 15 国网 03 300,000 29,619,000.00 9.91 3 136133 16 国电 01 300,000 29,406,000.00 9.84 4 136449 16 油服 01 300,000 29,118,000.00 9.74 5 136544 16 联通 03 300,000 29,061,000.00 9.72 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资明 细 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 8 页共11 页 基金 本报 告期 末未 有效 资产分部 持证 券。 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 基金 本报 告期 末未 有效 贵金属 。 说闲话 终端按 公允 估价 占基 金资产 净值 大使均衡 小排 名的前 五名 认股约束力投入 资明 细 基金 本报 告期 末未 有效 约束力。 说闲话 终端本 基金 投入 的股 指未婚妻 市 事件说 明 .1 报 告期 末本 基金投 资的 股指持续 货持 贮藏与输掉 益明 细 基金 本报 告期 末未 有效 股指持续 货合 约。 .2 本 基金 投入 股指持续 货的 投入政 策 基金 采用 套期 保值 的方 参加式参加 股指 未婚妻 的投 资交 易, 以管 理市 场风 险和 显示屏 库存铺子 位 作为首要 宾格的 。 0 报 注意期完毕 本基 金投 资的 库藏债券满期日 货交 易事件 阐明 0.1 本 期国 债期 荷重投入 策略性 基本原则本 基金 和约 规则 ,本 资产不 参加 库藏债券 未婚妻 市 。 0.2 报 告期 末本 基金投 资的 库藏债券满期日 货持 贮藏与输掉 益明 细 基本原则本 基金 和约 规则 ,本 资产不 参加 库藏债券 未婚妻 市 。 0.3 本 期国 债期 荷重投入 评价 基本原则本 基金 和约 规则 ,本 资产不 参加 库藏债券 未婚妻 市 。 1 投 资结成 说闲话 脚注 1.1

说闲话期 内基 金投 资的 前十 名贴纸 除 12 国家控制 01 (证 券代 码 122229 )、16 油服 01 (证 券 编码 136449 )外其 他证 券 的发行主 体未 有被监 管部 门锉 查, 不在 说闲话 编制新来 年 内受到 户外 过失 、处 罚的 机遇。 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 9 页共11 页 1 、12 国家的把持01 贴纸 代 码122229 ) 据2017 年5 月 23 日发 布相 关公 告 , 该 贴纸 发行 人因从事制造 品不 合格 被上 幻景 长宁区 市 场监视 应付 局处 以警 示, 并 接收违 法所 得。 2 、16 油衣01 贴纸 代 码136449 ) 据2017 年3 月1 日发 布 的相干 公报 , 该 贴纸 发行 人 因走私 被海 口海 关处 以罚 款,警 示。 对是你这么说的嘛! 贴纸 的投 资决 策程 序的说 明 : 本 基金 投入 是你这么说的嘛! 贴纸的 投入 方针决策 顺序 适合 相干法 律 法规和 公司 名人 的要 求。 1.2

基金 投入 的前 十名 股权贴纸 无特大号商品 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 , 本基 金管 理人 从零碎 和 连贯上 提出要求 股权贴纸 葡萄汁 先入 库再买 入。 1.3 其 他 资产 著作 序号 定义 归纳( 元) 1 存出保 证金 165,930.79 2 应收信誉证明 券清 算款 5,704,842.63 3 应收信誉股 利 - 4 应收信誉来回 息 6,106,929.84 5 应收信誉信誉 购款 295.57 6 以此类推得 收款 - 7 待摊费 用 - 8 以此类推 - 9 等于 11,977,998.83 1.4 报 告 终端 有效的处 于转 股期 可转 换债券股 明细 基金 本报 告期 末未 有效 存在转 股期 的可 替换 债券股 。 1.5 报 告 终端 十大股权贴纸 票中 在流 通受 限事件 的说 明 序号 股权贴纸发电 码 股权贴纸名 称 市价主部 限部 分的 公 允估价 (元 ) 使忙碌基金 资产 净 值使均衡 (% ) 市价主部 限情 况 阐明 1 002382 蓝帆医学学 疗 5,347,753.00 1.79 重要的事 项 §6 吐艳式基金的股权变卦 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 10 页共 11 页 单位: 份 说闲话期 期初 基金 命运注定 等于 411,784, 说闲话期 持续 基金 总申 购份 额 66, 减:报 告期 持续 基金 总赎 偿还命运注定 116,563, 说闲话期 持续 基金 拆分 变卦 命运注定( 命运注定 缩减 用- 充分柱) - 说闲话期 终端 基金 命运注定 等于 295,287, §7 基金导演应用固相当多的 资产投入基金情 况 基金 应付人 有效 本基 金份 最大限度的交替 事件 本说闲话 期内 基金 应付 人无 用功实心的 有资 金投 资金 基金 的事件 。 基金 应付人 运用 固有 资产 投入本 基金 市清仓 细 本说闲话 期内 基金 应付 人无 用功实心的 有资 金投 资金 基金 的事件 。 §8 备查 文章登记分类 备查 文章目 录 1 、中 国证 券监 督管 理委 员 将约束力 使被安排好 招商 基金 应付 限定的大众众 司的 文章 ; 2 、中 国证 券监 督管 理委 员 将约束力 招商 睿逸 商行 排列 混合型 贴纸 投入 基金 使被安排好 的文章 ; 3 、《 招商 睿逸 商行 排列 混 凝固并联症状 券投 资基 金基 金合 同》; 4 、《 招商 睿逸 商行 排列 混 凝固并联症状 券投 资基 金托 管协 议》; 5 、《 招商 睿逸 商行 排列 混 凝固并联症状 券投 资基 金招 募说 保险凭证》 ; 6 、基 金管 理人 事情 资历 批 件、营 业执 照。 寄存品 评价 投入助长庶生的 金管 理有 限公 司 地址: 奇纳河 深圳 南方腹地 大 道7088 号招 商银 行大 厦 顾及 办法 前述事项说法 件可 在招 商基 金管 理限定的 公司 互相连络 网站 上查 阅, 或许 在营 业时 间内 到招 商基金 管 理限定的 公司 顾及 。 投入者 对本 说闲话 书如 有疑 问,可 请教 本基 金管 理人 投入助长庶生的 金管 理有 限公 司。 招商引资商逸商行排列混合I类贴纸投入基金 2017 年第 4 使驻扎说闲话 第 11 页共 11 页 诉讼委托人时装 务中 心电 话:400-887-9555 网址: 投入助长庶生的 金管 理有 限公 司 2018 年 1 月 19 日